[CvGmt News] avviso Seminari di Finanza Quantitativa "NO FREE LUNCH SEMINAR" Prof. Federico Poloni e Prof. Giacomo Sbrana (5.03.2013)

[valeria.giuliani at sns.it]

NO FREE LUNCH SEMINAR

seminari di finanza quantitativa


    martedì 5 marzo 2012

ore 13.00

_Scuola Normale Superiore_

Pisa

(Aula Bianchi)

*__*

*Federico Poloni**  */(Università di Pisa, Dipartimento di Informatica)/*  */e/**

*Giacomo Sbrana**  */(Rouen Business School)/

//

Terranno un seminario dal titolo:

*/"/**Estimating Econometric Models through Matrix Equations/"/*

*//*

*/Abstract/*

We present an algorithm to estimate the parameters of multivariate ARMA, GARCH and stochastic volatility models. The approach is based on a moment estimator; a similar approach has already been suggested in literature for univariate GARCH but its generalization to multivariate models requires some more linear algebra machinery, especially in the field of matrix equations.

The resulting estimator is extremely fast to compute, in comparison to maximum-likelihood approaches. We also discuss methods to regularize and improve this estimate.

//

*//*

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Classe di Scienze

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Valeria Giuliani
Scuola Normale Superiore
Servizio Supporto Attività Didattiche - Scienze
Tel. 050-509260
Fax. 050-509045
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa
E-Mail: v.giuliani at sns.it
E-Mail: segreteria.scienze at sns.it
  
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Grazie.
  

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