[CvGmt News] avviso seminario di matematica prof.Lucio M. Calcagnile (02.02.2011)

[Valeria Giuliani]

NO FREE LUNCH SEMINAR

seminari di finanza quantitativa


mercoledì 2 febbraio 2011
ore 13.00

 

Scuola Normale Superiore

Pisa

(Aula Bianchi)



Lucio M. CALCAGNILE

Scuola Normale Superiore di Pisa

 

Terrà  un seminario dal titolo:

 

"Misurare l'efficienza informativa dei mercati finanziari"

 

Abstract

 

Un mercato finanziario è detto "efficiente" se è efficiente nel processare l'informazione disponibile, se - cioè - gli agenti che lo compongono assimilano e incorporano immediatamente nei prezzi tutte le informazioni rilevanti. È possibile stabilire se un mercato è efficiente in senso assoluto ovvero quantificare il grado di efficienza relativa di un mercato rispetto a un altro? Esporrò alcuni lavori recenti in letteratura che con metodi diversi tentano di misurare l'efficienza relativa. Presenterò esperimenti e analisi condotti su serie temporali finanziarie ad alta frequenza usando il contesto della teoria dell'informazione e l'entropia di Shannon quale strumento per misurare l'efficienza. Illustrerò infine alcuni vantaggi e svantaggi che si presentano nell'analisi di serie ad alta frequenza.

 

 

 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

 

 

 

                                                                                            Classe di Scienze

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Valeria Giuliani
Scuola Normale Superiore
Servizio Supporto Attività Didattiche - Scienze
Tel. 050-509260
Fax. 050-509045
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa
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Grazie.

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