[CvGmt News] [Notiziario] [Settimanale] avviso Seminario di Finanza Quantitativa, prof. Elisa Alos (28.03.2018)

[Valeria Giuliani]

SEMINARIO DI FINANZA QUANTITATIVA



mercoledì 28 marzo 2018

ore 14:00



*Scuola Normale Superiore*

Pisa

Aula Bianchi Scienze



 *Elisa Alos*

*(Universitat Pompeu Fabra, Barcellona)*



terrà un seminario dal titolo:



*“**On the link between the Malliavin derivative operator and the implied
volatility behaviour**”*



*Abstract:*

*We use Malliavin calculus techniques to obtain an expression for the
short-time behavior of the at-the-money implied volatility skew and smile,
in the context of stochastic volatility models.*

*Our analysis does not requiere the  volatility to be a diffusion or a
Markov process. The obtained results will give us a tool to construct new
models that can allow us to explain the empirical term structure of the
implied volatility surface (joint works with J. León and J. Vives).*





Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.



Classe di Scienze


Valeria Giuliani
Scuola Normale Superiore
Servizio alla Didattica e Allievi
tel. 050 509260
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa
E-mail: valeria.giuliani at sns.it
E-mail: classi at sns.it

-- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe at sns.it.
Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns at sns.it.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDBmjuW371y8PCE9DYYK4-wMPgysxue2er5xd%2BECiZixbaw%40mail.gmail.com.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://cvgmt.sns.it/pipermail/news/attachments/20180314/e1f96176/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Alos 28_03_18 -1.pdf
Type: application/pdf
Size: 170800 bytes
Desc: not available
URL: <http://cvgmt.sns.it/pipermail/news/attachments/20180314/e1f96176/attachment-0001.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Settimanale mailing list
Settimanale at fields.dm.unipi.it
https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Notiziario mailing list
Notiziario at fields.dm.unipi.it
https://fields.dm.unipi.it/listinfo/notiziario