[CvGmt News] [Notiziario] [Settimanale] avviso seminario di Finanza Quantitativa prof. Vladimir Volkov (17.12.2018)

[Valeria Giuliani]

SEMINARIO DI FINANZA QUANTITATIVA



Lunedì 17 dicembre 2018

ore 14:30



*Scuola Normale Superiore*

Pisa

Aula Bianchi Scienze



 *Vladimir Volkov*

*(University of  Tasmania)*



terrà un seminario dal titolo:



*“Signed spillover effects building on historical decompositions”*



*Abstract:*

The spillover effects of interconnectedness can be further decomposed into
both the sources of shocks and whether they amplify or dampen volatility
conditions in the target market. We show how to use historical
decompositions to rearrange the information from a VAR to include the
sources, direction and signs of spillover effects building on the unsigned
forecast error variance decomposition approach. We apply the methodology to
a panel of CDS spreads of sovereigns and financial institutions for the
period 2003-2013 and identify how these entities contribute to global
systemic risk.



Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.


Classe di Scienze


Valeria Giuliani
Scuola Normale Superiore
Servizio alla Didattica e Allievi
tel. 050 509260
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa
E-mail: valeria.giuliani at sns.it
E-mail: classi at sns.it

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