[CvGmt News] seminario Prof. Maurizio Pratelli (08.03.2011)

[Valeria Giuliani]

NO FREE LUNCH SEMINAR

seminari di finanza quantitativa


martedì 8 marzo 2011
ore 13.00

 

Scuola Normale Superiore

Pisa

(Aula Bianchi)



Maurizio PRATELLI

Università di Pisa

 

Terrà  un seminario dal titolo:

 

"Calcolo delle greche 

e integrazione per parti secondo Malliavin"

 

 

Abstract

 

Si usano chiamare "greche" le derivate dei prezzi (ad esempio di opzioni) rispetto ad opportuni parametri: quando non sono disponibili formule esplicite per i prezzi questi vengono usualmente calcolati con metodi Montecarlo. Tuttavia il calcolo (o almeno l'approssimazione) delle derivate pone forti problemi di instabilità numerica. Per ovviare a questa difficoltà P.L. Lions e collaboratori hanno adattato il metodo di integrazione per parti, originariamente introdotto da P. Mallavin per affrontare con tecniche probabilistiche il teorema di Hormander sulla caratterizzazione degli operatori ipoellittici: il lavoro di Lions ha aperto la strada a numerose applicazioni. In questo seminario intendo esporre sinteticamente le idee essenziali del "calcolo di Malliavin" ed esporne alcune applicazioni a problemi posti dalla Finanza Matematica.

 

 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Durante il seminario saranno distribuiti dei panini e delle bottigliette di acqua.

 

 

                                                                                           Classe di Scienze

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Valeria Giuliani
Scuola Normale Superiore
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